Почему сносит башню?

Заработать денег можно тут Kwork.ru - услуги фрилансеров по 500 руб.

Здорово, мужики! Привет, Маша! Остыл немного, а то уж действительно, больно по-бабски получается: дверью хлопнул — да распрощался. Мне просто неясна одна вещь, вот я хотел бы, чтобы вы мне ее пояснили — трейдеры, инвесторы. Вещь, которая подпортила житуху тысячам инвесторов. Вот смотрите…

Бросили вы тут мне в комментариях ссылочку на одну познавательное видео, там мужик, короче, вещает, много вещает, но смысл сводится к тому, что надо ставить стопы, в смысле, ограничение потерь: 5% на следку — это он ставит, а вообще, по его словам, мудрые люди ставят 3%. И тем не менее, он сам, как он же и признается, слил два очень крупных депозита, которые кому-то там не снились. Чего такое стопы, я вот здесь (почитайте, кстати, кто не читал, хорошо написано).

Чё мы видим на практике? Мы видим на практике то, что мужик этот дважды слился, как он сам и признается, success слился, Десятник слился, Taras Teterenko слился, First с TenkoFX тоже слился. Маша? Не, она не слилась, как тут в комментариях писали. Просто у нее на счету красуется вот такая бяка:

byaka

Эта бяка плоха не тем, что потерялись какие-то средства, а тем, что инвестор не будет рисковать какой-то более-менее значимой долей своего капитала в силу того, что… ну не особо приятно в однономентье потерять 50% или сколько там своих средств.

Но я не о бяке. Я о prize2 — помните, был такой индекс, или сейчас есть? Сколько там уже, под миллиард у них вместе?

Ну так вот, кто помнит, всех нас парило, что у них одинаковая торговля и одинаковые просадки. Сейчас уже ясно, что было рисование, скриптование и пр. Форум Forex trend, кстати, накрылся, можете сходить на эту страницу и увидеть там ошибочку:

fx-trend

Но мы не о Форекс Тренд. Мы об одинаковости.

Почему счета сливаются? ПОЧЕМУ СЧЕТА СЛИВАЮТСЯ В НОЛЬ ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ ОТЛИЧНОЙ РАБОТЫ????????????

Этому есть простое объяснение, вот оно, дернул из форума WELTRADE:

sins

думаю что после вывода крупных сумм (30-40 к $) у парня снесло башню , результат на лицо

(это про Тараса Тетеренко)

Так вот получается так, что у всех поголовно сносит эту самую башню.

Я не трейдер, я не понимаю в трейдинге и никогда не торговал. Ну вот как-то так получается. И тем не менее, у меня возникает огромнейшее желание открыть счет и поиграться каким-нибудь фьючерсом на индекс РТС. Но что получается? Получается, что это уже многие проходили. Зацените ход мысли:

Сначала наблюдаю за торговлей других, вижу простейшкую ошибку: не ставят стопов, сносит башню. Героем себя возомнив, открываю счет, ставлю стоп на 3% (это не я придумал, это умные люди говорят). Но потом сносит башню, и в обязательном порядке идет слив.

Вот почему оно так получается? Поясните мне технический момент, а не психологический? Пирамиды пирамидами — мы не об этом, но, может, это стратегии такие, что стопов не предусматривают? Может, это особенности торговли такие, а???

Я знаю, как пропы торгуют на NYSE серьезными деньгами. У трейдера есть риск-менеджер. Вот сидит трейдер, не идет у него торговля, хочется ему еще и еще. Риск-менеджер зовет на перекур и деликатно отправляет домой. Я не видел этого, не знаю, так это или не так. И тем не менее, даже на фондовом рынке бывают сливы в ноль.

Может, я нуб-нубом, да не понимаю, почему нельзя поставить ограничение убытков на каждую сделку??? Может, технический момент какой есть???

Вот есть счет, называется Shooting-Star Trading.

shooting

Неплохо идет, правда?

Был я в этом счете, выпрынул из него. Почему? Потому что такие счета имеют отрицательное матожидание. Так у меня простой математический вопрос — почему они имеют отрицательное матожидание, если существует возможность ограничения убытков на каждую конкретную сделку?

Я не говорю об агрессорах типа Десятника, successа, я речь веду о нормальных счетах, не рисованные, не агрессивные, но которые в одномоментье сливаются.

Вот поясните мне, господа трейдеры, Маша, Владимир Андреев, кто у нас тут еще трейдит, чего так-то???

Есть статистика, и есть теория вероятностей. И теория вероятностей говорит, что не может у всех сносить башню, будет, условно говоря, 80% тех, у кого снесет башню, и 20% тех, у кого башню не снесет. Вероятность похожа на лотерейную: при выигрыше 10 миллионов евро у многих сносит башню, но не у всех, есть те, у кого башню не сносит. Вот и все. Почему же у тех, кто средствами управляет, успешно, причем управляет (один год, два года, три года, красивую кривую демонстрирует), башню сносит-то?

Kwork.ru - услуги фрилансеров по 500 руб.

17 thoughts on “Почему сносит башню?

  1. Андрей (n-dee) Суслов

    Отвечу как вижу это я — движение цен это колебательный процесс и амплитуда колебаний увеличивается на малых таймфреймах. При позиционном трейдинге на дневном и недельном графике эти колебания сглажены, там рулят длительные тренды, которые длятся месяцами, просчитал направление, открыл сделку, выставил стоп, — через месяц снял прибыль (если не случилось форс-мажора). Но, — для такого трейдинга нужен большой депозит (иначе внутридневные колебания съедят всю маржу), второе — все очень долго и медленно, а хочется то бабла быстро и сразу, поэтому люди начинают торговать на коротких таймфреймах — 30мин, 15мин, и даже 5 мин. Определил ты допустим краткосрочный тренд, открыл сделку, через 4 часа цена достигла расчетного значения и ты снял профит, НО! — за эти 4 часа цена за счет этих самых колебаний, несколько раз уходила далеко назад и непременно снесла бы все твои стопы. Поэтому на низких таймфреймах, стопы опасны и вредны, они будут срабатывать постоянно, даже если ты все время правильно определял движение цены. Об этом часто повторяет Глеб Задоя на своих вебинарах — на коротких таймингах он не испоьзует стопы, он использует другие методы страховки убытков, например усреднение (что тоже опасно, но оно позволяет во многих случаях избежать убытка, который был бы 100% при срабатывании стопа)

    [Ответить]

    Андрей (n-dee) Суслов Reply:

    Вот пример — сегодняшний график движения евро/доллар — https://cloud.mail.ru/public/2UmTQf3GGJYn/22.png — мы определили краткосрочное нисходящее движение и в точке А открыли сделку, стоп SL — поставили выше уровня ближайшего максимума, в точке В мы зафикстровали прибыль (если бы в точке С импульс вверх не снес наш стоп). Очень упрощенно, но примерно так.

    [Ответить]

    Андрей (n-dee) Суслов Reply:

    А долгосрочники и консерваторы сливаются обычно из за смены стратегии на краткосрочную, либо из-за всяких форс-мажоров (непредвиденных заявлений глав ЦБ и т.д., которые разворачивают тренды)

    [Ответить]

    Андрей (n-dee) Суслов Reply:

    А чем длиннее период, тем выше вероятность нарваться на такой форс-мажор типа швейцарского франка, это и есть матожидание, а на таких резких движениях, как известно стопы не спасают, они проскальзывают и депо сливается, так же бывает и на крутых новостях — шпильки в обе стороны по 200пунктов.

    [Ответить]

    Андрей (n-dee) Суслов Reply:

    Конечно более опытные трейдеры меня возможно оспорят и поправят, но еще добавлю пару причин почему многие не ставят стопы: за стопами охтятся маркетмейкеры, как акулы питаются мелкой рыбой так и они зарабатывают импульсно двигая цены против тренда, расчищая себе путь в ту или другую сторону. Во-вторых, ходят утверждения, что и брокер может нарисовать шпильку чтобы зацепить твой стоп (если допустить что на рынок он выводит только крупные сделки а мелких игроков поедает сам, т.е. полукухня, слышал подобное про инстафорекс например).

    [Ответить]

    Reply
  2. Никита Перевозов

    http://smart-lab.ru/blog/255116.php

    [Ответить]

    Martin Gale Reply:

    Очень интересная заметка, графики действительно поражают. Надо будет скриптик написать да проверить. Пожалуй, сделаю это и опубликую в ближайшее время.

    [Ответить]

    Алексей Reply:

    Насчет «башни» для меня, как для трейдера, это известно. Но далеко не у всех трейдеров это происходит. Непонятно только, почему в Weltrade большинство таких собралось, хотя там большинство усредняются двойными объемами, что позволяет и торговать месяц-два-полгода-год. Убивают сильные движения(более 1 фигуры) и одномоментные(которых в последнее время стало больше, причем всегда непредсказуемые).

    [Ответить]

    Reply
  3. Владимир JcJet Андреев

    Вы всё верно пишете по поводу стопов. Где-то тупо %, по Герчику стоп должен быть минимум 1/3 к тейку(следующему уровню), для форекса часто и больше получается, 1/6, или около того. То есть, достаточно одной плюсовой сделки, чтобы сделать профит после 3-6 убыточных до этого. При этом это не мартингейл, а адекватный анализ и осмысленные сделки.
    Ну и по лотам ограничение.

    Все мы это знаем, знаем как лучше. Но на деле почти все из этих знающих в итоге облажаются именно по причине — из-за не соблюдения риск-менеджмента. Не зря в проп фирмах, где жесткий риск-менеджмент, выживаемость на рынке доходит до 40%, в отличии от обычных 3%.

    У gekko приостановил торги пока, понаблюдаю. Кажется, ещё у одного началось «это самое, как всегда».

    [Ответить]

    Владимир JcJet Андреев Reply:

    Да, как всегда. Как же мало адекватных частников…

    [Ответить]

    Андрей (n-dee) Суслов Reply:

    Вобще конечно странное решение, — сделать крупную ставку на рост евро против фунта, когда по недавним отчетам в британии резкий рост розничных продаж, а евро завис на грани в ожидании краха греческой экономики.. — пишет что торгует советником, вероятно без учета фундаментальных данных…

    [Ответить]

    Андрей (n-dee) Суслов Reply:

    На этот раз повезло, — выскочил в профите, сейчас его баланс более 40к$, а опускался до 3 и пара сделок закрылась по стоп-ауту. Помог вчерашний, мало кем прогнозируемый скачок евро. Вот что это — опыт и мастерство или везение?))

    [Ответить]

    Reply
  4. Дмитрий

    на форексе 90% успешных трейдеров торгуют коридоры, и стопы редко когда ставят, потому что они мартингейлят или усредняют цену. При этом мат ожидание всегда является теорией… Когда трейдер в диапазоне за пару месяцев нарубает 100-300% от депо — он таким образом достигает нужное соотношение прибыль/убыток. Прибыль или как правило выводят и оставляют начальный депозит. И потом все по новой. Большой доход = большие риски.

    Например:
    Торгуешь 2 месяца и поднял 200 %. Потом рынок выходит из диапазона и идет против и ты теряешь всю прибыль и вся работа за посл 2 мес коту под хвост… Выбор — закрыть все или продолжать гнуть свою линию и удваивать ставку против рынка… Цена идет дальше против, ты дальше увеличиваешь ставку, заходя при этом в глубокий убыток… и потом рынок откатывает и ты герой… супер трейдер, овации, слава… и все такое… И понятное дело прошлая победа вселяет уверенность в трейдера и он идет дальше… Потом опять входит в сделку, все повторяется и опять овации…

    Трейдер опять чувствует себя звездой + выводит прибыль, тратит эти деньги и воображает что он неуязвимый. Когда в очередной раз ситуация разворачивается против и ставит раком… Классика в целом…

    Вот например один из супер трейдеров, который по такой схеме заработал кучу денег… а потом … ну вы знаете… http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/125810/

    Вывод: самое главное вовремя высунуть- Народная мудрость 🙂 Если управ показал высокую доходность, которой ранее не показывал… лучше выйти из него на хае и постоять в сторонке. Иногие инвестора которые получили высокие проценты, начинают жадничать и просчитывают уже 1000% доходности…

    Самая рабочая тактика: инвестировать при просадке и выходить на хае…

    [Ответить]

    Алексей Reply:

    Насчет того ПАММа, что Вы скинули — нормальный управ. Агрессор. Но ситуация как с баксом/рублем или биткойном — кто первыми зашел — тот в большом профите, кто на хае — тот в минусах. Стандарт. Но заходить на 8000% полученной ранее прибыли, как минимум, глупо. Очевидно же было, что просадки дождаться надо. На weltrade в successss тоже хотел в свое время инвестировать(этот управ сделал 5000% за 45 дней), но здравый смысл взял верх — прибыль уже упущена и аналогичные результаты в будущем маловероятны.

    [Ответить]

    Reply
  5. Андрей

    Да не башню сносит, популярным управам попросту насрать на деньги инвесторов, заметьте, что их собственные депозиты обычно не превышают 300 — 500 $ , в редких случаях больше, поэтому инвестиции в такие ПАММы работают до поры до времени. Многие из них даже стоп-лоссы не выставляют, или выставляют на половину депозита, чтобы была «свобода для маневра». А потом пишут инвесторам — счет ушел в просадку, всем инвесторам обещаю бонусы. А на самом деле счет ушел не в просадку, а на слив. Поэтому, если инвестируете в такие счета, будьте готовы к сюрпризам. Они могут произойти в любой момент!

    А есть консервативные счета, в которые управы вкладывают свои потом и кровью заработанные, обычно такие счета не отличаются сверхприбылями, но работают по 5 и более лет. На таких счетах тоже бывают просадки, но как правило они быстро заканчиваются. И башню там никогда никому не сносит. Пример: Stability.

    [Ответить]

    Reply
  6. Сергей

    Более опытные понимают природную суть стопа: устанавливая технический стоп, Вы делаете ставку уже не на движение рынка в с прогнозированную сторону/точку, а на то, что цена придёт к этой точке раньше, чем сработает стоп. Этот факт автоматически превращает торговлю в рулетку, и как писали выше, ставка уже не против рынка, а против шума. Поэтому стоп должен быть логический, исключающий влияние колебаний.

    [Ответить]

    Reply

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *